Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas
DOI:
https://doi.org/10.21776/jmrk.2024.03.1.08Keywords:
Credit Risk, Liquidity Risk, Capital Adequacy Ratio, ProfitabilityAbstract
Regional development banks are a type of banks whose majority of their shares are owned by local government that serve as the activator of local economy. In order to play the role, profitability should be high in order to maintain the well running of the bank’s operation. This goal of this research is to identify and analyze the effects of credit risk, liquidity risk, and capital adequacy ratio on the profitability of conventional regional development banks listed in the Financial Service Authority. From 27 regional development bank listed in the authority during the 2016-2020 period, 23 were selected as the sample using purposive sampling technique. This research uses multiple linear regression to analyze the data, while the hypotheses were assessed using t test and F test. This study finds that credit risk negatively and significantly influences profitability, that liquidity risk negatively and significantly impacts profitability, and that capital adequacy rate negatively and significantly influences profitability.
Abstrak
Bank pembangunan daerah merupakan bank yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah daerah yang berperan sebagai penggerak perekonomian daerah. Untuk menjalankan peran tersebut dibutuhkan tingkat profitabilitas yang sehat agar operasional bank dapat berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit, risiko likuditas, tingkat kecukupan modal terhadap profitabilitas bank pembangunan daerah konvensional yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 bank pembangunan daerah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2016-2020. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 23 bank pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis yaitu uji t dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, risiko likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, serta tigkat kecukupan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
References
Adrianto, F. (2021). Mengukur Performa BPD. Bisnis.com. Diakses pada Agustus 24, 2021 dari https://finansial.bisnis.com/read/20210824/90/1433192/mengukur-performa-bpd
Amaliah, R. & Hassan, H. H. (2019). The Relationship between Bank’s Credit Risk, Liquidity, and Capital Adequacy towards its Profitability in Indonesia. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 7, 225–237. Diakses dari https://www.ijrte.org/portfolio-item/ES2149017519/
Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. Diakses pada Februari 7, 2022 dari https://www.ojk.go.id/Files/batchen2/66.pdf
Berliana, I. M. (2019). Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Likuiditas, Tingkat Kecukupan Modal, dan Perputaran Kas terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses dari https://eprints.uny.ac.id/65389/
Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2015). Fundamentals of Financial Management: Concise. (Edisi ke 4). Mason, Amerika Serikat: Cengage Learning.
Damayanti, R. P. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2013-2017). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5750
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 23. (Edisi ke 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Griselda, N. & Riyadi, S. (2021). Pengaruh CAR, LDR, KAP dan NPL terhadap ROA Bank Go Public yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmu Manajemen, 53–67. DOI: https://doi.org/10.32502/jimn.v10i1.3252
Hidayah, N. (2019). Pengaruh Efisiensi Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Likuiditas terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Pembangunan Daerah Konvensional di Indonesia Periode Tahun 2013-2017). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB. Diakses dari https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5667
Lysia, Y. (2019). Analisis Pengaruh Rasio Kecukupan Modal, Rasio Kredit Bermasalah, Likuiditas, Efisiensi Operasional, Dan Pendapatan Bunga Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. Skripsi, Universitas Sumatera Utara. Diakses dari https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23267
Otoritas Jasa Keuangan. (2016a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Diakses pada Februari 2, 2022, dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129813/peraturan-ojk-no-6pojk032016-tahun-2016.
Otoritas Jasa Keuangan. (2016b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Pojk.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Diakses pada Februari 2, 2022, dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf.
Riduwan. (2008). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
Saragih, J. P. (2017). Laporan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan Daerah Dalam Konteks Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Jurnal BPPK , 10(2), 59–70. Diakses dari https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/45
Sasongko, I. A. (2014). Analisis Pengaruh Risiko Kredit, Perputaran Kas, Likuiditas, Tingkat Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2007-2013. Skripsi, Universitas Dian Nuswantoro. Diakses dari http://eprints.dinus.ac.id/5694/
Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. (Edisi ke 7). New Jersey, Amerika Serikat: Wiley.
Sembiring, V. I. R. (2017). Pengaruh Resiko Kredit, Tingkat Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Universitas Sumatera Utara. Diakses dari https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18216
Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
Tan, Y. (2016). The Impacts of Risk and Competition on Bank Profitability in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 85–110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2015.09.003
Wardiah, M. L. (2013). Dasar-Dasar Perbankan. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Management Risiko dan Keuangan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
